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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/valor-en-riesgo-operacional-con-simulacion-monte-carlo-excel/
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Coursera课程《使用Excel进行蒙特卡洛模拟的运营风险价值》课程总结： 本课程教授如何使用Excel和免费的DTSimulator软件，构建、模拟和解释蒙特卡洛模拟模型，以量化运营风险的损失，即“运营风险价值”（VaR）。 课程首先阐述了为何不认同风险地图或热点图作为有效的运营风险管理工具，然后详细介绍了根据巴塞尔委员会的规范，量化银行或金融机构运营风险的方法。该方法采用了标准的层级分类结构。 接着，课程将定义风险登记册，并解释频率/严重性方法，以帮助理解所使用的示例数据库。在此基础上，课程将详细讲解如何使用三个统计函数，结合Excel和DTSimulator，来构建、执行和解读蒙特卡洛模拟模型，从而计算运营风险价值，并确定金融机构或银行的运营损失准备金。 最后，课程将讨论计算这些模型所需的迭代次数，并推荐额外的资源，以便学员能够独立运用所学的定量方法来构建自己的运营风险或其他类型风险的管理模型。
Enseñamos cómo construir, simular e interpretar un modelo de simulación Monte Carlo para estimar la pérdida por Riesgos Operacionales de forma cuantitativa: Valor en Riesgo Operacional a un determinado nivel de confianza. Para esto, utilizamos el simulador de descarga gratuita sobre Excel DTSimulator.Después de las definiciones de rigor y de haber dejado por sentado porque no creemos que los mapas de riesgo o de calor son una herramienta válida para la gestión de los riesgos operacionales, procedemos a definir la metodología que se utilizará para cuantificar los riesgos operacionales bancaria o financiera según la norma del Comité de Basilea, la cual ya provee una estructura jerárquica estándar para su categorización.Así, definimos el registro de riesgos, el método de frecuencia/severidad para comprender cómo funciona la base de datos ejemplo que usaremos aquí. Con base en ello, explicaremos con detalle el uso de tres funciones estadísticas que, operando desde Excel con DTSimulator, nos permitirán construir, ejecutar e interpretar un modelo de simulación Monte Carlo para calcular el Valor en Riesgo Operacional y determinar el capital por pérdidas operacionales de la institución financiera o bancaria.Concluimos con una nota sobre el número de iteraciones necesaria para ejecutar estos modelos y recomendando una serie de recursos adicionales para que puedas implementar tus propios modelos de riesgo operacional o de otros tipos de riesgos con las metodologías cuantitativas que aquí enseñaremos.
