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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/simulacion-de-inversiones/
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课程名称：模拟你的商业：更明智地投资 课程概述： 本课程旨在教授学员如何通过引入不确定性分析和敏感性分析来改进投资决策模型。在投资决策中，分析师、经理和企业家通常会依赖数学和金融工具，例如预测现金流和计算净现值（NPV）等可行性指标。然而，经济现象的本质决定了这些模型会受到多种不确定性因素的影响。 课程内容将围绕以下几个方面展开： 1. **识别不确定性：** 理解和识别投资问题中的不确定性特征或变量。 2. **概率建模：** 建立概率模型来量化和处理这些不确定性。 3. **蒙特卡洛模拟：** 通过蒙特卡洛模拟将不确定性在整个模型中进行传播。 4. **结果分析与决策：** 分析模拟结果，并提出相应的决策、风险缓解措施和有效资源配置建议。 课程还将探讨人们在风险决策中的两种典型行为模式：规避风险者和倾向风险者，并强调了解自身的风险偏好和量化投资风险的重要性。例如，学员将被引导做出“我接受投资一家小餐馆，因为该投资有超过70%的可能性盈利”这样的具体化风险决策。 课程将使用 @Risk Palisade 软件进行演示，并提供统计学和金融学知识的复习。 课程目标： 通过本课程，学员将能够更科学、更明智地进行投资决策，理解不确定性对投资回报的影响，并学会运用模拟技术来优化投资策略。
Cuando se trata de tomar decisiones acerca de inversiones, los analistas, gerentes y empresario hacen uso de las matemáticas y de las finanzas. Básicamente proyectan un flujo de caja de los negocios posibles a invertir y obtienen indicadores de factibilidad, por ejemplo, como el Valor Presente Neto (VPN). Ahora bien, es oportuno considerar que por naturaleza propia de los sistemas, existe multiplicidad de fuentes de incertidumbre que intervienen en la efectividad de un modelo como el flujo de caja y los indicadores derivados de él, pues recordemos que estos modelos son la representación de un fenómeno económico. Como dijo Plinio el Viejo "En estos temas la única certeza es que nada es cierto". Entonces, un flujo de caja proyectado se construye bajo premisas o supuestos que reflejan un resultado "determinístico" es un modelo poco vanguardista y hasta poco realista. Este curso, se constituye en un esfuerzo por aplicar estudios de análisis de incertidumbre y análisis de sensibilidad a los modelos que utilizamos para tomar decisiones económicas en la cual están involucrados nuestros ahorros o un préstamos que hay que devolver a la institución financiera acreedora. En dos palabras este curso consiste en hacer AS y AI a los análisis de inversiones. En primer lugar se trata de entender e identificar caracteres o variables inciertas en este tipo de problemas de inversión. Por otra parte, se plantea una perspectiva probabilística para modelar la incertidumbre presente en este tipo de decisiones. En tercer lugar se propaga la incertidumbre a lo largo del modelo mediante simulación de monte carlo. Y por último se analizan los resultados y se recomiendan las decisiones pertinentes así como las medidas de mitigación de riesgos y de asignación eficiente de recursos. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? Los seres humanos nos caracterizamos por dos tipos de comportamiento: Los adversos al riesgo: aquellos que nunca toma decisiones, siempre se van "por lo seguro"… prefieren una zona de confort.Los propensos al riesgo: viven tomando decisiones con los "ojos cerrados" apostando a todo sin medir las consecuencias. Ninguna de las dos posiciones extremas son buenas, lo mas importante es conocer nuestro apetito al riesgo y ponerle "apellido" a nuestra decisión de inversión cuantificando el riesgo de esta. Por ejemplo, acepto comprar un pequeño restaurante que tienen una probabilidad mayor al 70% de que dicha inversión sea rentable. Utilizaremos el software @Risk palisade y se requiere tener conocimientos previos de estadística y finanzas. De igual manera abordaremos un repaso de ambas áreas de conocimiento. Bienvenidos a hacer magia con simulación para tomar decisiones de inversión! Juan Carlos Ruiz
