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Coursera课程《Python量化金融入门：衍生品工具》概览： 本课程是“金融工程”系列课程的第一部分，内容涵盖衍生品以及约18小时的Python编程应用，这些应用涉及风险管理、投资组合管理和衍生品定价。 **核心学习内容包括：** * **资产基础：** 了解各类资产（如实际资产、金融资产）及其分类。 * **金融衍生品：** * 定义金融衍生品。 * 理解衍生品合同的收益（payoff）及其计算，并区分收益与盈亏。 * 学习衍生品的价格概念。 * **主要衍生品类型：** * **远期合约 (Forward Contracts)：** 定义、运作方式及用途。 * **期货合约 (Futures Contracts)：** 定义、运作方式及用途。 * **普通期权 (Plain Vanilla Options)：** 学习看涨期权 (Call) 和看跌期权 (Put) 的定义、运作方式及用途。 * **掉期合约 (Swap Contracts)：** 定义、运作方式及用途。 * **奇异期权 (Exotic Options)：** 介绍部分奇异期权的定义、运作方式及用途。 * **定价模型与方法：** * **二项式模型 (Binomial Model)** 及**鞅定价方法 (Martingale Pricing Approach)** 的初步介绍。 * **随机微积分 (Stochastic Calculus)** 和**伊藤引理 (Ito's Lemma)** 的基础知识。 * **连续时间鞅定价方法**和**无套利定价方法 (No Arbitrage Pricing Approach)**。 * **Black-Scholes偏微分方程**的推导。 * **蒙特卡洛模拟 (Monte Carlo Simulation)** 在衍生品定价中的应用。 * **Python编程应用 (约18小时)：** * Python基础以及在互联网数据获取、风险管理、投资组合管理和衍生品定价中的实际应用。 本课程将持续更新，以提供最新的知识和技术。
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