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课程主页: https://www.udemy.com/course/frm-part-2-book-1-market-risk-part-22/
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**课程名称：** FRM Part 2 - Book 1 - 市场风险（下） **讲师：** James Forjan 教授（拥有超过25年的金融教学经验，CFA特许持有人） **课程概述：** 本课程由经验丰富的金融学教授James Forjan主讲，旨在帮助学员学习或复习FRM Part 2考试中市场风险测量与管理最后一组关键概念。课程共涵盖7个章节，深入探讨了市场风险的实证方法、收益率曲线模型以及交易簿的根本性回顾。 **主要学习内容：** * **第10章：风险指标和对冲的实证方法** * 了解如何运用实证数据来衡量和管理市场风险。 * **第11章：收益率曲线模型的科学** * 学习收益率曲线模型背后的数学和理论基础。 * **第12章：短期利率的演变和收益率曲线的形状** * 分析短期利率如何随时间变化，以及这对收益率曲线形状的影响。 * **第13章：收益率曲线模型的艺术：漂移** * 探讨收益率曲线模型中漂移项的含义及其建模方法。 * **第14章：收益率曲线模型的艺术：波动率和分布** * 研究收益率曲线模型中的波动率和概率分布，以及它们对风险评估的重要性。 * **第15章：波动率微笑** * 深入理解波动率微笑现象的成因、解释及其在期权定价中的应用。 * **第16章：交易簿的根本性回顾** * 对交易簿涉及的市场风险管理进行全面的复习和总结。 **课程目标：** 通过本课程的学习，学员将能够： * 掌握市场风险测量和对冲的关键实证方法。 * 理解并应用各种收益率曲线模型。 * 分析短期利率的动态变化及其对收益率曲线的影响。 * 深入理解波动率微笑现象及其金融含义。 * 系统性地复习和巩固交易簿相关的市场风险知识，为FRM Part 2考试做好充分准备。
James Forjan has taught graduate and post-graduate finance classes for over 25 years and has also co-authored college-level investment books. His resume includes:BS in AccountingMaster of Science in FinancePhD in Finance (minor in Economics, two PhD level courses in Econometrics)Completed the CFA Program in 2004 and earned the CFA charter later that yearCollege professor who taught at six institutions since classes such as Corporate Finance, Investments, Derivatives Securities, International FinanceIn this course, Prof. James Forgan, PhD, summarizes the last 7 chapters from the Market Risk Measurement and Management book so you can learn or review all of the important concepts for your FRM part 2 exam.This course includes the following chapters:10. Empirical Approaches to Risk Metrics and Hedging11. The Science of Term Structure Models12. The Evolution of Short Rates and the Shape of the Term Structure13. The Art of Term Structure Models: Drift14. The Art of Term Structure Models: Volatility and Distribution15. Volatility Smiles16. Fundamental Review of the Trading Book
