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Coursera 財務風險管理師 (FRM) 考試 Level 1 全科課程總覽 本課程旨在全面準備 FRM 考試 Level 1，涵蓋四個關鍵科目： **科目一：基礎知識、現代資產組合理論、案例分析和倫理道德** * **基礎知識：** 深入理解風險的定義、類型以及企業如何系統性地實施風險管理框架。 * **現代資產組合理論：** 探討效用理論、有效前沿、資本資產定價模型 (CAPM) 和投資組合績效評估等核心概念。 * **案例分析：** 通過分析 15 個具體案例，包括次貸危機，來鞏固理論知識並學習實際應用。 * **倫理道德：** 學習並理解金融分析師職業道德協會 (GARP) 對其會員的行為準則和約束。 **科目二：概率論、統計學、回歸分析、時間序列分析和模擬** * **概率論：** 掌握概率的基本定義、計算方法、發展演變，以及相關性、排列組合等概念。 * **統計學基礎：** 涵蓋統計學的基礎概念、各類常見概率分佈、科學的抽樣方法以及嚴謹的假設檢驗。 * **回歸分析：** 學習一元線性回歸和多元線性回歸模型，用於分析變量之間的關係。 * **時間序列分析：** 識別和分析平穩與非平穩時間序列數據的特徵。 * **模擬測試：** 了解蒙特卡洛模擬等測試的基本原理和應用。 **科目三：金融機構、交易機制、衍生品和定價、利率、匯率及其他產品** * **金融機構：** 介紹銀行、保險公司、養老金和基金等主要金融機構的運作模式。 * **交易機制：** 講解場內和場外交易市場的交易流程、結算機制。 * **衍生品：** 深入學習遠期、期貨、互換（掉期）等遠期承諾工具，以及期權的基礎知識、常見策略和奇異期權。 * **衍生品定價：** 學習常見衍生品（如遠期、FRA、歐洲美元期貨、國債期貨、利率互換等）的定價方法，以及上下限等概念。 * **利率與匯率：** 掌握複利計算、利率期限結構、匯率報價、利率平價公式等。 * **MBS 及其他產品：** 探討證券化、住房貸款、抵押支援證券 (MBS) 的建模方法，並介紹企業債和大宗商品等其他金融產品。 **科目四：估值、風險管理和壓力測試** * **估值：** 掌握債券估值和選擇權估值兩大核心估值方法。 * **風險管理：** 深入理解市場風險、信用風險和操作風險這三大關鍵風險類別。 * **壓力測試：** 了解壓力測試的概念、目的以及相關的監管規定。 本課程為您提供紮實的金融風險管理知識體系，助您自信地迎接 FRM Level 1 考試。
科目一包括四大部分：基礎知識，現代資產組合理論，案例分析和倫理道德1. 基礎知識需要瞭解風險及其相關定義；企業如何實施風險管理。2. 現代資產組合理論主要討論效用理論、有效前沿、CAPM、績效評估等知識3. 案例分析包括15個案例和次貸危機分析4. 倫理道德學習GARP對會員的行為約束科目二包括：概率論，常見概率分佈，假設檢驗、抽樣，線性回歸，時間序列分析和模擬1. 概率論主要學習概率的定義、計算發展，相關性和排列組合；2. 統計學基礎內容較多，包括基本概念、各種常見概率分佈、抽樣方法和假設檢驗。3. 回歸分析包括一元線性回歸和多元線性回歸。4. 時間序列分析包括平穩序列和非平穩序列分析5. 講解模擬測試基本原理科目三包括：金融機構，場內和場外交易，遠期承諾(遠期、期貨和互換)，或有索取權(期權)，常見衍生品定價，利率、匯率，MBS和其他產品1. 金融機構討論銀行、保險、養老金和基金2. 場內和場外交易主要講解交易和清算機制3. 衍生品主要介紹遠期、期貨和互換；以及期權的基礎知識，期權策略和奇異期權4. 常見衍生品定價包括：遠期、FRA、歐洲美元期貨、上下限、國債期貨和利率互換5. 利率討論複利的計算和期限結構；匯率討論報價和利率平價公式等6. MBS討論證券化、房屋貸款、抵押支援證券和建模方法7. 其他產品介紹企業債和大宗商品科目四包括：兩大估值、三大風險和壓力測試1. 兩大估值：債券估值和選擇權估值；2. 三大風險：市場風險、信用風險和操作風險3. 壓力測試主要瞭解概念和相關規定
