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所在平台: Coursera |
课程主页: https://www.coursera.org/learn/riscos-financeiros-credito-mercado-e-liquidez
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课程名称：金融风险（信用、市场与流动性） 课程概述： 欢迎参加“金融风险（信用、市场与流动性）”课程。在本课程中，您将学习与投资组合选择相关的概念、收益与风险分析，这些概念在投资组合管理中至关重要，另外还有资产定价和配置模型的知识。 完成课程后，您将能够： - 认识资产的风险与收益； - 理解投资组合理论； - 进行资本资产定价； - 衡量风险管理和绩效。 本课程分为四个模块，采用每周学习的方式进行。每个模块包括视频、阅读材料和知识检查测试。在每个模块结束时，我们将进行知识评估。 我们非常高兴您能参加本课程，并希望您能够充分利用这里所呈现的概念。 祝您学习愉快！ 课程大纲： 第1部分：资产的风险与收益 描述：有效市场是指资产价格完全反映所有可用信息的市场。有效市场的概念在学术界和金融市场参与者中引发了热烈的讨论。 第2部分：投资组合理论 描述：现代投资组合理论始于20世纪50年代，由哈里·马科维茨的《投资组合选择》一书提出。我们将研究马科维茨的主要结论，特别是关于多样化效应。 第3部分：资产定价模型（CAPM） 描述：资本资产定价模型（CAPM）是现代投资组合理论的核心之一，由威廉·夏普于1964年提出。它提供了一个评估资产相对于风险的预期收益的理论模型。 第4部分：风险管理与绩效测量 描述：有多种风险评估指标，比如信用风险、流动性风险和市场风险。识别和测量这些风险是至关重要的。
Part: 1
Title:Risco e Retorno de um Ativo
Description:Mercado Eficiente como aquele em que os preços dos ativos refletem completamente todas as informações disponíveis. O conceito de mercado eficiente é um dos que causa os mais calorosos debates entre os acadêmicos e os participantes do mercado financeiro.
Part: 2
Title:Teoria de Carteiras
Description:A chamada Moderna Teoria de Portfólios nasceu na década de 50, com o trabalho de Harry Markowitz intitulado “Portfolio Seletion”. Estudaremos as principais conclusões de Markowitz, principalmente no que se refere ao efeito diversificação.
Part: 3
Title:Modelo de Apreçamento de Ativos (CAPM)
Description:O Capital Asset Pricing Model, conhecido como CAPM, é um dos pontos centrais da moderna Teoria dos Portfólios, criação de William Sharpe em 1964. Fornece um modelo teórico para avaliação do retorno esperado em relação ao risco de um ativo.
Part: 4
Title:Mensuração, Gestão de Performance e Risco
Description:Existem diversas medidas de risco para avaliação como risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. É preciso saber identificar e mensurá-los.
Nossas boas-vindas ao Curso Riscos Financeiros (Crédito, Mercado e Liquidez). Neste curso, você aprenderá sobre conceitos associados à seleção da carteira de investimento, à análise de retorno e riscos que são utilizados na gestão de carteiras e a conceitos sobre modelos utilizados na precificação e alocação dos ativos. Ao final deste curso, você será capaz de: - Reconhecer o risco e retorno de um ativo; - Entender a teoria de carteira; - Realizar o Apreçamento de ativo de capital; - Mensurar a gestão e performance de risco. Este curso é composto por quatro módulos, disponibilizados em semanas de aprendizagem. Cada módulo é composto por vídeos, leituras e testes de verificação de aprendizagem. Ao final de cada módulo, temos uma avaliação de verificação dos conhecimentos. Estamos muito felizes com sua presença neste curso e esperamos que você tire o máximo de proveito dos conceitos aqui apresentados. Bons estudos!
