Financial Risk Management with R

所在平台: Coursera

课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-risk-management-with-r

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课程简介

课程名称：使用R进行金融风险管理 课程概述： 本课程教您如何计算证券投资组合的回报率以及量化该投资组合的市场风险，这是金融市场分析师在银行、对冲基金、保险公司及其他金融服务和投资公司中必备的技能。通过使用R编程语言（Microsoft Open R和RStudio），您将掌握计算股票投资组合市场风险的两种主要工具：风险价值（VaR）和预期短缺（ES）。完成本课程的作业需要对R编程具有初步了解。 课程大纲： 1. 课程部分：引言R、数据检索和回报计算 - 描述：本模块介绍R的版本（R Studio和Microsoft Open R）、数据来源（圣路易斯联邦储备银行的FRED）以及回报的计算方法。 2. 课程部分：在正态分布下的风险管理 - 描述：本模块讲解如何在收益呈正态分布时计算风险价值（VaR）和预期短缺（ES）。 3. 课程部分：在非正态分布下的风险管理 - 描述：本模块介绍如何检测收益的正态性，以及如何在收益不呈正态分布时计算风险价值（VaR）和预期短缺（ES）。 4. 课程部分：在波动聚集下的风险管理 - 描述：本模块涵盖如何检测波动聚集的存在，以及如何在收益表现出波动聚集时计算风险价值（VaR）和预期短缺（ES）。

课程大纲

Part: 1

Title:Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

Description:This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.

Part: 2

Title:Risk Management under Normal Distributions

Description:This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.

Part: 3

Title:Risk Management under Non-normal Distributions

Description:This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.

Part: 4

Title:Risk Management under Volatility Clustering

Description:This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.

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